Вход   
Skype: wordforward.content
contentwf@gmail.com

Последние записи


Как правильно управлять капиталом. Часть 1.

Как правильно управлять капиталом. Часть 1.

Невозможно достичь успеха в инвестировании – не умея управлять своим капиталом. Вы знаете, что следует понимать под термином «управление капиталом», или «money management»? Какие методы управления стоит выбирать?

Управление капиталом: что это такое?

Если пройтись по интернет-форумам, можно увидеть, что по теме, обсуждаются: величины стоп-лоссов, правила их установки и размеры рисков на сделку в процентах от текущего депозита. Это неправильно.

Всё перечисленное выше относится к другой области — к управлению рисками. А вот классика гласит: управление капиталом (money management) — это набор правил, определяющих, какое количество денежных средств должно быть задействовано в очередной сделке и при каких условиях их надлежит увеличивать или уменьшать. Еще количество задействованных средств часто называют лотом. Торговый метод и управление капиталом вместе образуют торговую систему.

Есть ли связь между управлением капиталом и управлением рисками?

На самом деле, money management и управление рисками тесно связаны. Они зависят друг от друга. К примеру, трейдер разработал эффективный торговый метод. Правила открытия/закрытия позиций и тесты показали, что для данного метода оптимальной тактикой управления капиталом будет наращивание лота. Это когда график баланса пересекает снизу вверх уровень своего предыдущего максимума и уменьшение лота после трёх убыточных сделок подряд.

Стоить помнить, что при такой торговле периодически возникают очень глубокие просадки, превышающие первоначальный размер счёта. Хотя торговая система в целом получилась очень прибыльной и перспективной, однако начать торговлю на реальном счёте она может не с триумфального взлёта, а с попадания в глубокую яму. Для проведения комплексного анализа опытные игроки ведут дневник трейдора.

Полагаться же на «русский авось» трейдер категорически не должен. Он вынужден, пусть и в ущерб прибыльности, изменить либо money management (сделать наращивание лота менее агрессивным), либо управление рисками (уменьшить размеры стоп-лоссов).

Можно пойти иным путём: создать ещё одну торговую систему, которая будет приносить прибыль как раз в периоды, неблагоприятные для первой системы, тем самым компенсируя её убытки. Это тоже будет изменением управления рисками.

Существует множество способов установки ордеров стоп-лосс, каждому торговому методу подбирается своё оптимальное управление рисками.

Таким образом, совокупность методов управления капиталом с учетом рисков образуют тактику управления капиталом.

Основы тактики управления капиталом

Каждый трейдер создает свою тактику управления капиталом. У каждой  из них есть свои преимущества и недостатки. Однако бессмысленно рассуждать, какая из тактик лучше, в отрыве от торгового метода. Управление капиталом подбирается под конкретный метод; одна и та же тактика может дать большую прибыль с одним торговым методом и привести к катастрофическим убыткам с другим.

Например, если для метода характерна так называемая «низкая серийность», то есть длинные серии прибыльных сделок подряд чередуются с длинными сериями убыточных, то тактика наращивания лота после каждой прибыльной сделки и уменьшения после убыточной даст замечательные результаты. Но та же самая тактика приведёт к краху, если прибыльные и убыточные сделки будут распределены равномерно.

Но не смотря на огромное разнообразие тактик управления капиталом. их можно разделить на две группы:

  • мартингейловые или простейшая - увеличивают лот, когда система попадает в просадку, и уменьшают его в периоды роста депозита.
  • антимартингейловые - действуют прямо противоположным образом.

Более детально о тактиках управления капиталом поговорим в нашей следующей статье или обратитесь за помощью к специалистам.

Деньги – это мерило образа мышления. Поэтому, учитесь, думайте и зарабатывайте!

P.S. Бесплатная пища для ума.

 

Nina


Количество комментариев: 0   Добавить комментарий


| More